	{"id":123716,"date":"2024-08-02T12:43:06","date_gmt":"2024-08-02T11:43:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.artefact.com\/blog\/richard-falk-wallace-co-founder-ceo-of-arcana-at-ai-for-financial-services-nyc-risk-modelling-performance-at-the-age-of-ai-ml\/"},"modified":"2024-10-28T11:07:41","modified_gmt":"2024-10-28T11:07:41","slug":"richard-falk-wallace-co-founder-ceo-of-arcana-at-ai-for-financial-services-nyc-risk-modelling-performance-at-the-age-of-ai-ml","status":"publish","type":"blog","link":"https:\/\/www.artefact.com\/fr\/blog\/richard-falk-wallace-co-founder-ceo-of-arcana-at-ai-for-financial-services-nyc-risk-modelling-performance-at-the-age-of-ai-ml\/","title":{"rendered":"Richard Falk-Wallace, cofondateur et PDG d'ARCANA, \u00e0 AI for Financial Services NYC - Mod\u00e9lisation du risque et performance \u00e0 l'\u00e8re de l'IA \/ ML"},"content":{"rendered":"<p><div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"--link_color: var(--awb-color6);--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-background-color:var(--awb-color1);--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap\" style=\"max-width:calc( 1440px + 20px );margin-left: calc(-20px \/ 2 );margin-right: calc(-20px \/ 2 );\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:10px;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:10px;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:10px;--awb-spacing-left-medium:10px;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:10px;--awb-spacing-left-small:10px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column\"><div class=\"fusion-text fusion-text-1 description\" style=\"--awb-text-color:var(--awb-color5);--awb-text-font-family:&quot;PT Serif&quot;;--awb-text-font-style:normal;--awb-text-font-weight:400;\"><p>Principaux enseignements de la conf\u00e9rence de Richard Falk-Wallace, cofondateur et PDG d'Arcana, lors du sommet sur l'IA pour les services financiers par Artefact - 12 juin 2024<\/p>\n<p><strong>\u00c0 propos de Richard Falk-Wallace :<\/strong> Il est le PDG et cofondateur d'Arcana, une soci\u00e9t\u00e9 dont l'objectif est de permettre aux investisseurs institutionnels de comprendre les risques de leurs portefeuilles et d'optimiser leurs performances gr\u00e2ce \u00e0 des analyses data sophistiqu\u00e9es. Il est dipl\u00f4m\u00e9 de l'universit\u00e9 de Columbia et poss\u00e8de une vaste exp\u00e9rience dans le secteur financier.<\/p>\n<p><strong>\u00c0 propos d'Arcana :<\/strong> Arcana est une soci\u00e9t\u00e9 qui aide les institutions \u00e0 prendre des d\u00e9cisions \u00e9clair\u00e9es en utilisant des outils exclusifs data et des outils d'analyse avanc\u00e9s. Elle combine l'expertise en mati\u00e8re de technologie et de fonds sp\u00e9culatifs pour fournir des solutions financi\u00e8res \u00e0 fort impact.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-background-color:var(--awb-color1);--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap\" style=\"max-width:calc( 1440px + 20px );margin-left: calc(-20px \/ 2 );margin-right: calc(-20px \/ 2 );\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:10px;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:10px;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:10px;--awb-spacing-left-medium:10px;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:10px;--awb-spacing-left-small:10px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column\"><div style=\"text-align:center;\"><a class=\"fusion-button button-flat fusion-button-default-size button-default fusion-button-default button-1 fusion-button-default-span fusion-button-default-type button-primary-medium\" style=\"--button_text_transform:var(--awb-custom_typography_2-text-transform);--button_font_size:var(--awb-custom_typography_2-font-size);--button_line_height:var(--awb-custom_typography_2-line-height);--button_typography-letter-spacing:var(--awb-custom_typography_2-letter-spacing);--button_typography-font-family:var(--awb-custom_typography_2-font-family);--button_typography-font-weight:var(--awb-custom_typography_2-font-weight);--button_typography-font-style:var(--awb-custom_typography_2-font-style);\" target=\"_self\" data-hover=\"text_slide_down\" href=\"https:\/\/report.artefact.com\/l\/597421\/2024-07-25\/j323ss\" rel=\"noopener\"><div class=\"awb-button-text-transition  awb-button__hover-content--centered\"><span class=\"fusion-button-text awb-button__text awb-button__text--default\">Rapport sur l'IA pour les services financiers<\/span><span class=\"fusion-button-text awb-button__text awb-button__text--default\">Rapport sur l'IA pour les services financiers<\/span><\/div><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><article class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"--link_color: var(--awb-color6);--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-background-color:var(--awb-color1);--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap\" style=\"max-width:calc( 1440px + 20px );margin-left: calc(-20px \/ 2 );margin-right: calc(-20px \/ 2 );\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:10px;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:10px;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:10px;--awb-spacing-left-medium:10px;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:10px;--awb-spacing-left-small:10px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column\"><div class=\"fusion-video fusion-youtube\" style=\"--awb-max-width:670px;--awb-max-height:377px;--awb-align-self:center;--awb-width:100%;\"><div class=\"video-shortcode\"><div class=\"fluid-width-video-wrapper\" style=\"padding-top:56.27%;\" ><iframe title=\"Lecteur vid\u00e9o YouTube 1\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/QZuIGId62Fc?wmode=transparent&autoplay=0\" width=\"670\" height=\"377\" allowfullscreen allow=\"autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture;\"><\/iframe><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-title title fusion-title-1 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-two\" style=\"--awb-text-color:var(--awb-color6);--awb-margin-bottom-small:8px;--awb-font-size:30px;\"><h2 class=\"fusion-title-heading title-heading-left fusion-responsive-typography-calculated\" style=\"font-family:&quot;PT Serif&quot;;font-style:normal;font-weight:700;margin:0;letter-spacing:1.6px;font-size:1em;--fontSize:30;line-height:1.47;\">Pratiques actuelles en mati\u00e8re d'analyse des risques et de l'encombrement<\/h2><\/div><div class=\"fusion-text fusion-text-2\" style=\"--awb-font-size:20px;--awb-line-height:1.6;--awb-letter-spacing:var(--awb-typography4-letter-spacing);--awb-text-transform:var(--awb-typography4-text-transform);--awb-text-color:var(--awb-color5);--awb-text-font-family:var(--awb-typography4-font-family);--awb-text-font-weight:var(--awb-typography4-font-weight);--awb-text-font-style:var(--awb-typography4-font-style);\"><p>Les meilleurs fonds s'attachent de plus en plus \u00e0 comprendre les id\u00e9es uniques et les rendements idiosyncrasiques, ind\u00e9pendamment des facteurs macro\u00e9conomiques. Cette approche s'applique \u00e0 la fois aux fonds multigestionnaires d'actions long-short et aux investisseurs long-only. L'accent est mis sur la d\u00e9composition des composantes syst\u00e9matiques du rendement \u00e0 partir du rendement r\u00e9siduel, avec un regard attentif sur l'effet d'\u00e9viction entre les diff\u00e9rents types d'investisseurs.<\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-title title fusion-title-2 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-two\" style=\"--awb-text-color:var(--awb-color6);--awb-margin-bottom-small:8px;--awb-font-size:30px;\"><h2 class=\"fusion-title-heading title-heading-left fusion-responsive-typography-calculated\" style=\"font-family:&quot;PT Serif&quot;;font-style:normal;font-weight:700;margin:0;letter-spacing:1.6px;font-size:1em;--fontSize:30;line-height:1.47;\">\u00c0 la pointe de la technologie : analyse avanc\u00e9e des risques et crowding<\/h2><\/div><div class=\"fusion-text fusion-text-3\" style=\"--awb-font-size:20px;--awb-line-height:1.6;--awb-letter-spacing:var(--awb-typography4-letter-spacing);--awb-text-transform:var(--awb-typography4-text-transform);--awb-text-color:var(--awb-color5);--awb-text-font-family:var(--awb-typography4-font-family);--awb-text-font-weight:var(--awb-typography4-font-weight);--awb-text-font-style:var(--awb-typography4-font-style);\"><p>Les fonds avanc\u00e9s d\u00e9veloppent des m\u00e9thodes sophistiqu\u00e9es pour comprendre les risques li\u00e9s aux actions publiques, en utilisant les expositions factorielles et les signaux de crowding provenant de diff\u00e9rents march\u00e9s. Cela inclut une analyse d\u00e9taill\u00e9e de l'effet de foule \u00e0 un niveau granulaire, en examinant les expositions \u00e0 des types d'investisseurs sp\u00e9cifiques, tels que les fonds sp\u00e9culatifs et les multigestionnaires. L'accent mis sur le crowding permet d'affiner les d\u00e9cisions d'investissement et d'att\u00e9nuer les risques.<\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-title title fusion-title-3 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-two\" style=\"--awb-text-color:var(--awb-color6);--awb-margin-bottom-small:8px;--awb-font-size:30px;\"><h2 class=\"fusion-title-heading title-heading-left fusion-responsive-typography-calculated\" style=\"font-family:&quot;PT Serif&quot;;font-style:normal;font-weight:700;margin:0;letter-spacing:1.6px;font-size:1em;--fontSize:30;line-height:1.47;\">Le r\u00f4le de l'IA dans l'am\u00e9lioration de la s\u00e9lection des titres<\/h2><\/div><div class=\"fusion-text fusion-text-4\" style=\"--awb-font-size:20px;--awb-line-height:1.6;--awb-letter-spacing:var(--awb-typography4-letter-spacing);--awb-text-transform:var(--awb-typography4-text-transform);--awb-text-color:var(--awb-color5);--awb-text-font-family:var(--awb-typography4-font-family);--awb-text-font-weight:var(--awb-typography4-font-weight);--awb-text-font-style:var(--awb-typography4-font-style);\"><p>L'IA et l'apprentissage automatique offrent un potentiel important pour affiner la s\u00e9lection des titres. L'IA peut traiter de vastes quantit\u00e9s de data non structur\u00e9es, telles que des m\u00e9mos d'investissement, des notes de recherche et des transcriptions de r\u00e9unions, et les traduire en ensembles de data structur\u00e9es. Cela permet d'\u00e9largir la compr\u00e9hension syst\u00e9matique et de r\u00e9duire le champ des d\u00e9cisions discr\u00e9tionnaires, am\u00e9liorant ainsi le processus d'investissement dans son ensemble.<\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-title title fusion-title-4 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-two\" style=\"--awb-text-color:var(--awb-color6);--awb-margin-bottom-small:8px;--awb-font-size:30px;\"><h2 class=\"fusion-title-heading title-heading-left fusion-responsive-typography-calculated\" style=\"font-family:&quot;PT Serif&quot;;font-style:normal;font-weight:700;margin:0;letter-spacing:1.6px;font-size:1em;--fontSize:30;line-height:1.47;\">Perspectives d'avenir : risques syst\u00e9matiques et risques idiosyncratiques<\/h2><\/div><div class=\"fusion-text fusion-text-5\" style=\"--awb-font-size:20px;--awb-line-height:1.6;--awb-letter-spacing:var(--awb-typography4-letter-spacing);--awb-text-transform:var(--awb-typography4-text-transform);--awb-text-color:var(--awb-color5);--awb-text-font-family:var(--awb-typography4-font-family);--awb-text-font-weight:var(--awb-typography4-font-weight);--awb-text-font-style:var(--awb-typography4-font-style);\"><p>L'avenir de la s\u00e9lection des actions r\u00e9side dans une s\u00e9paration plus efficace des risques syst\u00e9matiques et idiosyncrasiques. L'IA peut aider \u00e0 identifier et \u00e0 mod\u00e9liser ces risques, en int\u00e9grant des informations provenant de processus non structur\u00e9s data et fondamentaux. Cette approche syst\u00e9matique peut am\u00e9liorer les performances de la s\u00e9lection de titres en permettant de mieux comprendre les risques encourus.<\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-title title fusion-title-5 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-two\" style=\"--awb-text-color:var(--awb-color6);--awb-margin-bottom-small:8px;--awb-font-size:30px;\"><h2 class=\"fusion-title-heading title-heading-left fusion-responsive-typography-calculated\" style=\"font-family:&quot;PT Serif&quot;;font-style:normal;font-weight:700;margin:0;letter-spacing:1.6px;font-size:1em;--fontSize:30;line-height:1.47;\">data non structur\u00e9 et int\u00e9gration de l'IA<\/h2><\/div><div class=\"fusion-text fusion-text-6\" style=\"--awb-font-size:20px;--awb-line-height:1.6;--awb-letter-spacing:var(--awb-typography4-letter-spacing);--awb-text-transform:var(--awb-typography4-text-transform);--awb-text-color:var(--awb-color5);--awb-text-font-family:var(--awb-typography4-font-family);--awb-text-font-weight:var(--awb-typography4-font-weight);--awb-text-font-style:var(--awb-typography4-font-style);\"><p>L'int\u00e9gration de data non structur\u00e9es dans le processus d'investissement implique de saisir les processus fondamentaux data et de comprendre les changements de r\u00e9gime et les facteurs th\u00e9matiques. L'IA peut aider \u00e0 traduire des informations chaotiques en un cadre syst\u00e9matique, facilitant ainsi la s\u00e9lection des titres et la gestion des risques. Cette int\u00e9gration renforce la capacit\u00e9 \u00e0 identifier les \u00e9l\u00e9ments syst\u00e9matiques et \u00e0 synth\u00e9tiser les id\u00e9es pour une meilleure prise de d\u00e9cision.<\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-title title fusion-title-6 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-two\" style=\"--awb-text-color:var(--awb-color6);--awb-margin-bottom-small:8px;--awb-font-size:30px;\"><h2 class=\"fusion-title-heading title-heading-left fusion-responsive-typography-calculated\" style=\"font-family:&quot;PT Serif&quot;;font-style:normal;font-weight:700;margin:0;letter-spacing:1.6px;font-size:1em;--fontSize:30;line-height:1.47;\">Outillage et int\u00e9gration des syst\u00e8mes<\/h2><\/div><div class=\"fusion-text fusion-text-7\" style=\"--awb-font-size:20px;--awb-line-height:1.6;--awb-letter-spacing:var(--awb-typography4-letter-spacing);--awb-text-transform:var(--awb-typography4-text-transform);--awb-text-color:var(--awb-color5);--awb-text-font-family:var(--awb-typography4-font-family);--awb-text-font-weight:var(--awb-typography4-font-weight);--awb-text-font-style:var(--awb-typography4-font-style);\"><p>Le d\u00e9veloppement d'outils et de syst\u00e8mes conviviaux est essentiel pour int\u00e9grer les connaissances de l'IA dans le processus d'investissement. Ces outils doivent permettre aux DSI, aux gestionnaires de portefeuille, aux gestionnaires de risques et aux analystes d'acc\u00e9der facilement aux informations. Une approche mixte combinant les connaissances issues de l'IA et les m\u00e9thodes traditionnelles de s\u00e9lection des titres peut am\u00e9liorer de mani\u00e8re significative la gestion des actions des march\u00e9s publics.<\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-title title fusion-title-7 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-two\" style=\"--awb-text-color:var(--awb-color6);--awb-margin-bottom-small:8px;--awb-font-size:30px;\"><h2 class=\"fusion-title-heading title-heading-left fusion-responsive-typography-calculated\" style=\"font-family:&quot;PT Serif&quot;;font-style:normal;font-weight:700;margin:0;letter-spacing:1.6px;font-size:1em;--fontSize:30;line-height:1.47;\">Applications pratiques et utilisation actuelle<\/h2><\/div><div class=\"fusion-text fusion-text-8\" style=\"--awb-font-size:20px;--awb-line-height:1.6;--awb-letter-spacing:var(--awb-typography4-letter-spacing);--awb-text-transform:var(--awb-typography4-text-transform);--awb-text-color:var(--awb-color5);--awb-text-font-family:var(--awb-typography4-font-family);--awb-text-font-weight:var(--awb-typography4-font-weight);--awb-text-font-style:var(--awb-typography4-font-style);\"><p>Actuellement, peu de fonds utilisent l'IA de mani\u00e8re syst\u00e9matique pour la s\u00e9lection des titres. L'IA est principalement utilis\u00e9e pour la recherche efficace et l'analyse de documents. Cependant, l'espoir est de d\u00e9velopper des cadres qui int\u00e8grent de vastes quantit\u00e9s d'informations sur l'investissement dans des syst\u00e8mes coh\u00e9rents, en faisant la distinction entre l'alpha et le b\u00eata. Cela n\u00e9cessite une infrastructure solide pour s\u00e9parer et utiliser efficacement la recherche en mati\u00e8re d'investissement.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/article><div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-background-color:var(--awb-color1);--awb-flex-wrap:wrap;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap\" style=\"max-width:calc( 1440px + 20px );margin-left: calc(-20px \/ 2 );margin-right: calc(-20px \/ 2 );\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column\" style=\"--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:10px;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:10px;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:10px;--awb-spacing-left-medium:10px;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:10px;--awb-spacing-left-small:10px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column\"><div style=\"text-align:center;\"><a class=\"fusion-button button-flat fusion-button-default-size button-default fusion-button-default button-2 fusion-button-default-span fusion-button-default-type button-primary-medium\" style=\"--button_text_transform:var(--awb-custom_typography_2-text-transform);--button_font_size:var(--awb-custom_typography_2-font-size);--button_line_height:var(--awb-custom_typography_2-line-height);--button_typography-letter-spacing:var(--awb-custom_typography_2-letter-spacing);--button_typography-font-family:var(--awb-custom_typography_2-font-family);--button_typography-font-weight:var(--awb-custom_typography_2-font-weight);--button_typography-font-style:var(--awb-custom_typography_2-font-style);\" target=\"_self\" data-hover=\"text_slide_down\" href=\"https:\/\/report.artefact.com\/l\/597421\/2024-07-25\/j323ss\" rel=\"noopener\"><div class=\"awb-button-text-transition  awb-button__hover-content--centered\"><span class=\"fusion-button-text awb-button__text awb-button__text--default\">Rapport sur l'IA pour les services financiers<\/span><span class=\"fusion-button-text awb-button__text awb-button__text--default\">Rapport sur l'IA pour les services financiers<\/span><\/div><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Richard Falk-Wallace est le PDG et cofondateur d'Arcana, une soci\u00e9t\u00e9 dont l'objectif est de permettre aux investisseurs institutionnels de comprendre les risques de leurs portefeuilles et d'optimiser leurs performances \u00e0 l'aide d'analyses data sophistiqu\u00e9es. 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